以下操作中属于跨市套利的是( )。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：买入1手LME 3月份铜期货合约，同时卖出1手3月份上海期货交易所铜期货合约
B：买入5手CBOT 3月份大豆期货合约，同时卖出5手大连商品交易所5月份大豆期货合约
C：卖出1手LME 3月份铜期货合约，同时卖出1手CBOT 5月份大豆期货合约
D：卖出3手3月份上海期货交易所铜期货合约，同时买入1手3月份大连商品交易所大豆期货合约
答案：
解析：
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以下操作中属于跨市套利的是( )。
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假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（ ）。（参考公式：）
为线性回归模型解释变量的观测值, 为被解释变量的估计值，采用普通最小二乘法估计得到的残差满足（ ）。
实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格高于标的资产价格。（ ）
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。（）
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假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
期权定价原则中，一般用来衡量标的资产价格变化的是（）。
