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如果利率变化导致期权价值变化,可以用()的定义来计算期权的价值变化。

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考试:

问题:

如果利率变化导致期权价值变化,可以用()的定义来计算期权的价值变化。
A:久期
B:凸性
C:δ
D:ρ

答案:

D

解析:

如果利率变化,将会导致债券价格变化,也会导致期权价值变化。前者可以用久期和凸性的定义来计算,而后者则可以用普通欧式看涨期权的ρ的定义来计算。

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