如果利率变化导致期权价值变化,可以用()的定义来计算期权的价值变化。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:久期
B:凸性
C:δ
D:ρ
答案:
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时间序列的自相关函数定义为。( )
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