关于卖出看跌期货期权(不考虑交易费用),以下说法正确的是()。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：最大收益是获得权利金
B：最小收益是获得权利金
C：改善持仓
D：靠预测后市下跌而获利
答案：
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在线性回归模型中，可决系数取值范围是（）。
利率互换后，A公司和B公司的借款利率( )。
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（）元/股。
在六个品种中，非商业持仓净多头头寸增加的品种有( )个。
短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。（）
如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该组合的风险溢价水平为（）。
含有100个观测值的样本估计模型为：，在0.01的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著性不等于零的条件是其统计量t的绝对值大于（）。
若则无红利标的资产欧式期权定价公式是（ ）。
该组合的标准差为（）。
某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
