下列关于风险度量的方法，敏感性分析说法错误的是（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响
B：最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量衍生品风险的希腊字母等
C：敏感性分析的特点是计算简单便于理解
D：敏感性分析的优点是没有局限性
答案：
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下列关于持仓量变化的描述，正确的有（）。
样本“可决系数”的计算公式是（）。
在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。
假设黄金现价为733美元/盎司，其存储成本为每年2美元/盎司，一年后支付，美元一年期无风险利率为4%。则一年期黄金期货的理论价格为（）美元/盎司。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%,根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
对于头肩顶来说，一共有( )个卖点。
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易，确定最大损失额为50元/吨，买入价格为2850元/吨的20手合约后，下达止损指令应为（ ）。
对于，以表示回归方程估计标准误差，r表示X与Y的相关系数，则当时，有（ ）。
当收益率曲线斜率变动模式为向下变平时，应采取卖出短端国债期货，买入长端国债期货。（）
在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。
