下列关于客户交易编码制度的说法,正确的是( )。
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某一股价为50元的股票的10个月期远期合约,假设对所有的到期日,无风险利率(连续复利)都是8%,且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为()元。[参考公式:,]
某货币的当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为( )美元。
假设天然橡胶4个月的持仓成本为160~170元/吨,期货交易手续费为10元/吨,某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利,下列价格行情中,()适合进行买入现货卖出期货操作。
已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权,执行价格K=40美元,股票现价为50美元,无风险利率r=5%,期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为()。
杜宾-瓦森DW检验法是常用的序列相关性检猃方法,以下关于DW检猃说法正确的是()。
金融期货个人投资者申请开户时,保证金账户可用资金余额的最低额度是( )万元。
根据某地区2005-2015年农作物种植面积(X)与农作物产值(Y),可以建立一元线性回归模型,估计结果得到判定系数=0.9,回归平方和ESS=90,则回归模型的残差平方和RSS为( )。
收益率曲线斜率变动的情况中,()表现为利率向下移动,长短期利差变宽。
期权按执行价格与标的物市场价格的关系划分为()。
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。()
由正态总体得到的(),常被称为三大抽样分布。