期权的时间价值与期权合约的有效期( )。
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问题：
A：成正比
B：成反比
C：成导数关系
D：没有关系
答案：
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期权的时间价值与期权合约的有效期( )。
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6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，对应的欧式看跌期权价格为（）元。
买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利适用于（ ）的情况。
假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元。
序列相关是指回归模型的随机误差项之间存在某种相关性。( )
短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。（ ）
某资产组合的下一交易日的在险价值（VaR）为250万美元，以此估计该组合资产的4个交易日的VaR，为（）万元。
目前可以判断，估计涨幅力度很强的商品期货市场可能是( )。
短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。（）
下列市场中，在（ ）更有可能赚取超额收益。
计算外汇期货的理论价格需考虑的因素包括（）。
