考证宝(kaozhengbao.com)

美式期权的期权费比欧式期权的期权费( )。

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

美式期权的期权费比欧式期权的期权费( )。
A:
B:
C:费用相等
D:不确定

答案:

B

解析:

由于美式期权的行权机会多于欧式期权,所以通常情况下,其他条件相同的美式期权的价格应该高于欧式期权的价格。

相关标签:

期货市场基础知识     期权     期货市场     美式     欧式     基础知识    

热门排序

推荐文章

投资者购买了一份期限为6个月的沪深300指数远期合约,指数为3000点,年股息连续收益率为2%,无风险收益率为5%,则该远期合约的理论点位是()点。 黄金期货套利的过程如下表所示,则平仓时价差为()。 设有一个回归方程,变量x增加一个单位时,变量()。 下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,看涨期权和看跌期权的执行价格分别是( )。 假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月远期价格为()元/股。 下表是某年某地居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况。可以得出的结论是()。居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况(1)当地居民的消费能力下降了(2)当年当地物价同比上一年仍是上涨的(3)当地居民的生 某投资者拥有价值100万美元的资产,他希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元,一年期执行价格为K=100美元的看跌期权 标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元/股,已知1年后该股票价格或为37.5元/股,或为25元/股。假设无风险利率为8%,连续复利,则对应1年期,执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为()元/ 以下不是期货交易所会员的义务的是( )。 根据利率平价理论,当本国货币利率上升将导致远期汇率()。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享