某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用面值法计算需要卖出( )手国债期货合约。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：78
B：88
C：98
D：108
答案：
解析：
国债期货合约数量=债券组合面值÷国债期货合约面值；对冲手数=101222000/(104.183×10000)=97.158≈98(手)。
(中金所5年期的国债期货的面值100万，采用100元报价)
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某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用面值法计算需要卖出( )手国债期货合约。
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