债券X半年付息一次。债券Y一年付息一次,其他指标(剩余期限,票面利率,到期收益率)均相同,如果预期市场利率下跌,则理论上()
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：两债券价格均上涨,x上涨幅度高于Y
B：两债券价格均下跌,x下跌幅度高于Y
C：两债券价格均上涨,x上涨幅度低于Y
D：两债券价格均下跌,x下跌幅度低于Y
答案：
解析：
半年付息一次的债券，整体现金流向前移动，导致久期较小。一年付息一次的债券久期较大。
当市场利率下跌时，久期大的债券上涨幅度大，即，Y债券上涨幅度较大。
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