以下构成跨市套利的是()。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:买入A期货交易所9月份大豆期货合约,同时卖出A期货交易所9月豆油和豆粨期货合约
B:买入A期货交易所9月份大豆期货合约,同时卖出B期货交易所9月大豆期货合约
C:买入A期货交易所5月小麦期货合约,同时卖出B期货交易所5月铜期货合约
D:买入A期货交易所7月份铜期货合约,同时买入B期货交易所7月铜期货合约
答案:
解析:
一般来说,这些品种在各交易所间的价格会有一个稳定的差额,一旦这一差额发生短期的变化,交易者就可以在这两个市场间进行套利,购买价格相对较低的合约,卖出价格相对较高的合约,以期在期货价格趋于正常时平仓,赚取低风险利润。跨市套利的主要特点:买卖数量相等,品种相似,地点不同。
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由正态总体得到的(),常被称为三大抽样分布。
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