现货持仓费的高低与()有关。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：期货保证金比率大小
B：涨跌停板幅度
C：持有商品的时间长短
D：持仓限额大小
答案：
解析：
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在DF检验中，将回归模型：两边同时减去可得，则估计量λ的t统计量（t=λ/Se（λ））服从（）分布。
在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（ ）
收益率曲线斜率变动的情况中，（）表现为利率向下移动，长短期利差变宽。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
构成美元指数的外汇品种中，权重占比最大的是（）。
当前市场利率期限结构如下表所示：每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
在线性回归模型中，可决系数取值范围是（）。
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（ ）。（参考公式：）
某钢材期货还有3个月到期，目前此钢材现货价格为每吨2400元，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该钢材期货的理论价格是（）元。
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
