考证宝(kaozhengbao.com)

根据投资组合原理,进行组合投资时,品种选择首先要考虑()。

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

根据投资组合原理,进行组合投资时,品种选择首先要考虑()。
A:品种之间的相关性
B:单个品种的收益率
C:品种之间的因果关系
D:单个品种的风险

答案:

A

解析:

根据投资组合的原理,进行品种选择首先要对被选择品种做相关性分析,品种之间的相关系数值的大小反映了它们之间相关性的强弱程度,其绝对值介于0到1之间,绝对值越大,表明两品种的相关性就越强。

相关标签:

期货市场基础知识     组合     投资     期货市场     基础知识     首先    

热门排序

推荐文章

本币和外币的的货币互换中,外币支付方的互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。() 回归模型yi=β0+β1xi+μi中,检验H0:β1=0所用的统计量服从(  )。 在一元线性方程的回归估计中,根据最小二乘准则,应选择使得()最小。 某资产管理机构发行了—款保本型股指联结票据,产品的主要条款如表7-7所示。根据主要条款的具体内容,回答以下题。假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%,若产品运营需0.8元,则用于建立期权头寸的 下列关于拟合优度的的说法,正确的有()。 某投机者决定进行豆粕期货合约投机交易,并通过止损指令限制损失,其具体操作如下表所示。若止损指令Y或Z被执行,则()。 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权定价公式,对应的欧式看涨期权价格为()元。 以下为2014年11月26日沪铜指数5日均线波动率统计分布参数图。当日沪铜经过连续4日下跌后,波动率从低位急升到历史相对高位0.2648。后期沪铜指数走势很有可能()。 某投资者利用玉米期货合约进行套利交易,在正向市场下,3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示,则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有()。 一家国内公司在6个月后将从德国进口一批设备,为此需要一笔欧元。图中反映了欧元兑人民币走势,为了对冲汇率波动的市场风险,合理的策略是( )。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享