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期权交易中,Gamma值是()的比率。

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考试:

问题:

期权交易中,Gamma值是()的比率。
A:期权价格的变化/期权标的物价格的变化
B:Delta的变化/期权标的物价格的变化
C:期权价格的变化/距到期日时间的变化
D:期权价格的变化/标的物价格波动率变化

答案:

B

解析:

Gamma衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值的变化。Gamma=Delta的变化/期权标的物价格的变化.

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