2008年9月22日,郑州交易所棉花0901月合约(13185元/吨)和0903月合约(13470元/吨)价差达285元/吨,通过计算棉花两个月的套利成本在207.34元/吨,这时存在着很好的跨期套利
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:126.73
B:203.08
C:93.94
D:109.13
答案:
解析:
仓储费:0.6×30=18
资金利息13185×5.31%×1/12=58.34
交易交割费用=9.6+4+4=17.6
增值税=285/1.13×13%=32.79 则套利成本为126.73元/吨
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