考证宝(kaozhengbao.com)

以下关于卖出看涨期权的说法,正确的是()。

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

以下关于卖出看涨期权的说法,正确的是()。
A:如果标的物价格高于执行价格,则买方不会行权,卖方可获得全部权利金
B:损益平衡点是执行价格+权利金
C:最小收益是收取的权利金
D:卖出看涨期权是看涨后市

答案:

B

解析:

如果标的物价格低于执行价格,则买方不会行权,卖方可获得全部权利金。 收取的权利金是卖出看涨期权者最大的可能收益。 而卖出看涨期权是看跌后市,买入看涨期权才是看涨后市。

相关标签:

期货市场基础知识     期货市场     看涨     期权     卖出     基础知识    

热门排序

推荐文章

若黄金现货价格为500美元,借款利率为8%,贷款利率为6%,交易费率为5%,卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间是()。 当前股票指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。该欧式期权的价格为()。 某利率互换期限为一年,每半年互换一次,假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为()。 本币和外币进行货币互换,外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。( ) 以下说法关于概率密度函数的说法正确的有: 用一组有30个观测值的样本估计模型后,在显著性水平0.05下对方程的显著性作检验,此检验的备择假设是()。 某投资者拥有价值100万美元的资产,他希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元,一年期执行价格为K=100美元的看跌期权 含有100个观测值的样本估计模型为:,在0.01的显著性水平下对的显著性作t检验,则显著性不等于零的条件是其统计量t的绝对值大于()。 假设某投资者持有A、B、C三种股票,三只股票的β系数分别是0.9 、1.2、1.5,其资金平均分配在这3只股票上,则该股票的组合β系数为()。 下列关于调整的R2说法正确的有(  )。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享