4月29日,某交易者在国内交易所进行套利交易,同时买入100手7月LLDPE期货合约、卖出200手9月LLDPE期货合约、买入100手11月LLDPE期货合约;成交价格分别为9180元/吨、9250元

由 考证宝 分享时间：2022-06-09 15:49:23 加入收藏

考试：

科目：（在线考试）

问题：

4月29日,某交易者在国内交易所进行套利交易,同时买入100手7月LLDPE期货合约、卖出200手9月LLDPE期货合约、买入100手11月LLDPE期货合约;成交价格分别为9180元/吨、9250元/吨和9180元/吨。5月7日对冲平仓时的成交价格分别为9200元/吨、9290元/吨和9230元/吨。则该交易者()。
A：盈利5000元
B：亏损5000元
C：盈利6000元
D：亏损6000元

答案：

解析：

本题考查蝶式套利。LLDPF期货合约5吨/手。
7月份买入价格为9180元/吨、卖出价格9200元/吨，盈亏：（9200-9180）×5×100=10000(元)
9月份卖出价格为9250元/吨、买入价格9290元/吨，盈亏：（9250-9290）×5×200= -40000(元)
11月份买入价格为9180元/吨、卖出价格9230元/吨，盈亏：（9180-9230）×5×100=25000(元)
综上,交易者盈利= 10000-40000+25000= -5000元,即交易者亏损5000元。