3月5日,某交易者卖出100手5月白糖期货合约同时买入100手7月该期货合约,价格分别为8520元/吨和8560元/吨。3月15日,该交易者将上述合约全部对冲平仓,5月和7月合约平仓价格分别为8600
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:盈利50000元
B:亏损50000元
C:盈利60000元
D:亏损60000元
答案:
解析:
5月份白糖期货合约收益=8520-8600=-80(元/吨)
7月份白糖期货合约收益=8700-8560=140(元/吨)
该交易者盈利=60元/吨.
我国白糖期货1手=10吨,则该交易者盈利=60×10×100=60000(元)。
相关标签:
热门排序
推荐文章
下表是某年某地居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况。可以得出的结论是()。居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况(1)当地居民的消费能力下降了(2)当年当地物价同比上一年仍是上涨的(3)当地居民的生
公式可以用来计算( )。
ADF检验回归模型为,则原假设为()。
5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货价格分为3100元/吨,卖出和9月份豆粕期货价格为3160元/吨,6月平仓时。下列选项中该套利者可盈利的是() 。
下面为纽约原油期货价格和美元指数走势图。2011年5月初,原油与黄金、白银、铜等商品期货价格连续深幅下跌。其原因可能是( )。
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式:)
某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓, 持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为( )。(从上往下)
一元线性回归模型中,为残差值,是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
下列散点图中出现异方差的有( )。
关于多元线性回归模型的说法,正确的是()。
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元1股,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为( )美元1股。