股指期货的反向套利操作是指（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出指数期货合约
B：买进近期股指期货合约，同时卖出远期股指期货合约
C：卖出近期股指期货合约，同时买进远期股指期货合约
D：卖出股票指数所对应的一揽子股票，同时买入指数期货合约
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
可决系数较大且F检验显著性明显，但单个参数的t检验不显著时，可以认为模型存在（）问题。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，对应的欧式看涨期权价格为（）元。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
某投机者预计大连商品交易所的玉米期货价格将上升，并且将持续上升，于是买入了五笔大连商品交易所的玉米期货合约。买入价格和对应的买入数量如下表所示，则可推测第三笔的买入平均价是（）。
目前可以判断，估计涨幅力度很强的商品期货市场可能是( )。
假设美元1年期利率为2%，港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为8，则目前1年期美元兑港元远期汇率应为（）港元。
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89点，当
近期资本市场有不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。因此投资者采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，如表所示。若下周市场波动率
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月期远期价格为（）元/股。
则该组合的方差为（）。
