期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议,买方开仓价格为57500元/吨,卖方开仓价格为58100元/吨,协议平仓价格为57850元/吨,协议现货交收价格为57650元/吨,卖方可节约交割成本400元/吨
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:少卖100元/吨
B:多卖100元/吨
C:少卖200元/吨
D:多卖200元/吨
答案:
解析:
如果双方不进行期转现交易,到期交割,则卖方以58100元/吨的价格卖出铜,需要花费400元/吨的交割成本,则铜价相当于58100-400=57700(元/吨)。
进行期转现交易,卖方以57850元/吨平仓,以57650元/吨在现货市场上卖出铜,不需要支付交割成本,则铜价相当于57650+(58100-57850)=57900(元/吨)。
则通过期转现,卖方可以多卖200(57900-57700)元/吨。
相关标签:
期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议,买方开仓价格为57500元/吨,卖方开仓价格为58100元/吨,协议平仓价格为57850元/吨,协议现货交收价格为57650元/吨,卖方可节约交割成本400元/吨
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
量化数据库的搭建步骤不包括( )。
对回归模型进行检验时,通常假定服从()。
广义货币供应量不包括()。
关于头肩顶形态,以下说法错误的是()。
关于多元线性回归模型的说法,正确的是()。
某投资者预计10月份玉米价格将上升,利用金字塔式建仓,持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为()。(至上而下)
当DW值在0附近时,模型不存在一阶自相关。( )
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式)
在期权的二叉树定价模型中,影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。( )
构成美元指数的货币中,按权重由大到小依次是()。