4月29日,某交易者在国内交易所进行套利交易,同时买入100手7月LLDPE期货合约、卖出200手9月LLDPE期货合约、买入100手11月LLDPE期货合约;成交价格分别为9180元/吨、9250元
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:盈利5000元
B:亏损5000元
C:盈利6000元
D:亏损6000元
答案:
解析:
本题考查蝶式套利。
LLDPF期货合约1手=5吨。
7月份买入价格为9180元/吨、卖出价格9200元/吨,则盈利20元/吨,100手则盈利=20×5×100=10000(元)
9月份卖出价格为9250元/吨、买入价格9290元/吨,则亏损40元/吨,100手则亏损=40×5×200=40000(元)
11月份买入价格为9180元/吨、卖出价格9230元/吨,则盈利50元/吨,100手则盈利=50×5×100=25000(元)
综上,交易者盈利=10000-40000+25000=-5000元,即交易者亏损5000元。
相关标签:
4月29日,某交易者在国内交易所进行套利交易,同时买入100手7月LLDPE期货合约、卖出200手9月LLDPE期货合约、买入100手11月LLDPE期货合约;成交价格分别为9180元/吨、9250元
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
某金融机构的投资和融资的利率相同,且利率都是8.1081%,若有一期限为1年的零息债券,麦考利久期为1,则每份产品的修正久期为( )。
当标的物价格在损益平衡点以上时(不计交易费用),买进看跌期权的损失( )。
一个红利证的主要条款如表7-5所示,请据此条款回答下题。在产品存续期间,如果标的指数下跌幅度突破过20%,期末指数上涨5%,则产品的赎回价值为( )元。
以下是人民币远期/掉期报价表。如果即期汇率是USD/CNY(美元,人民币)=7.0451/7.0455,一周后的掉期汇率是( )。
在一元回归中,回归平方和是指( )。
当前市场利率期限结构如下表所示:每半年互换一次,期限为两年,则互换的固定利率为()。
计算在险价值时,Prob(△Π≤-VaR)=1-a%。其中Prob(·)表示资产组合的( )。
某投资机构持有俄罗斯政府发行的国债,该国债尚有3年剩余期限。该投资机构担心俄罗斯政府由于国内经济衰退而无法筹集足够的资金来还债并违约,所以希望在国际市场上购买CDS来规避信用风险。美国的一家投资银行为
某标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元/股,已知1年后该股票价格或为37.5元/股,或为25元/股。若无风险利率为8%,连续复利,则对应1年期,执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为()元/
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。