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下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（ ）。

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考试：

科目：（在线考试）

问题：

下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（ ）。
A：到期日相同，波动率不同
B：到期日不同，波动率相同
C：到期日不同，执行价格相同
D：到期日相同，执行价格不同

答案：

D

解析：

由题干给出的图形可判断：属于宽跨式套利策略，其看涨期权和看跌期权的标的物、到期日相同，执行价格不同。

相关标签：

期货投资分析     期权     组合     看跌     一个     损益    

下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（ ）。

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期货从业资格考试
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