2005年,铜加工企业为对冲铜价上涨的风险,以3700美元/吨买入LME的11月铜期货,同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权,执行价格为3740美元/吨,期权费为60美元/吨。如果11月初
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问题:
A:342
B:340
C:400
D:402
答案:
解析:
铜期货价格上涨到4100美元/吨,则看跌期权不执行,以2美元/吨卖出平仓,期权费净付出58美元/吨;
期货市场上,以3700美元/吨买入,以4100美元/吨卖出,盈利400美元/吨;
综上,盈利400-50=342(美元/吨)。
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2005年,铜加工企业为对冲铜价上涨的风险,以3700美元/吨买入LME的11月铜期货,同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权,执行价格为3740美元/吨,期权费为60美元/吨。如果11月初
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