一般来说,在其他因素相同的情况下,执行价格与市场价格的差额越大,则时间价值就( );反之,差额越小,则时间价值就( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:越大 越小
B:越小 越大
C:越大 越大
D:越小 越小
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
某年1月12日,沪深300指数的点位为3535.4点,假设年利率r=5%,现货买卖交易费率为1%,那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是()。
某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下: 。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正
公式可以用来计算()。
一位在英国的基金经理希望在美国股票市场上建立一个头寸,但是不能直接在美国投资,所以他准备利用美国的股指期货合约和债券合成一个指数基金,从而实现投资目标,他希望建立的股票头寸价值为100万美元,选用的股
根据美林投资时钟理论与大类资产配置可知,在过热期,商品为王,股票次之。( )
某钢材期货还有3个月到期,目前此钢材现货价格为每吨2400元,无风险连续利率为8%,储存成本为2%,便利收益率为3%,则该钢材期货的理论价格是()元。
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月远期价格为()元/股。
下列关于偏自相关函数φkk说法正确的是( )。
利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由( )决定。
假设一元线性回归模型为,那么μi应当满足的基本假设有()。