Delta指标中，Delta=（ ）。
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科目：（在线考试）
问题：
A：期权价格的变化/距到期日时间的变化
B：期权价格的变化/期权标的物价格的变化
C：期权价格的变化/标的物价格波动率变化
D：期权价格的变化/利率变化
答案：
解析：
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Delta指标中，Delta=（ ）。
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实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格高于标的资产价格。（ ）
在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。
回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项的基本假设是（）。
回归分析中通常采用最小二乘法，主要原因包括（ ）。
某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为（）。
以y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）最小。
为线性回归模型解释变量的观测值, 为被解释变量的估计值，采用普通最小二乘法估计得到的残差满足（ ）。
一元线性回归模型的总体回归直线可表示为（）。
根据某地区2005-2015年农作物种植面积（X）与农作物产值（Y），可以建立一元线性回归模型，估计结果得到判定系数=0.9，回归平方和ESS=90，则回归模型的残差平方和RSS为（）。
则该组合的方差为（）。
