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看跌期权卖方的收益()。

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考试:

问题:

看跌期权卖方的收益()。
A:最大为收到的权利金
B:最大等于期权合约中规定的执行价格
C:最小为0
D:最小为收到的权利金

答案:

A

解析:

当标的物市场价格大于等于执行价格时,看跌期权买方不行使期权,卖方最大收益为权利金;当标的物市场价格小于执行价格时,看跌期权买方行使期权,卖方的损益=标的物市场价格+权利金-执行价格,极端市场情况下,标的物市价=0,卖方最大可能的损失为权利金-执行价格。

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期货市场基础知识     看跌     卖方     期货市场     期权     基础知识    

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