沪深300股指期货合约到期时进行（）交割。
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A：实物
B：对冲
C：现金
D：任意
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沪深300股指期货合约到期时进行（）交割。
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某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位是（）。
回归模型中，检验所用的统计量服从（）。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。
当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%，据此回答以下两题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（ ）点。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（ ）美元1股。
由正态总体得到的（），常被称为三大抽样分布。
下列市场中，在（ ）更有可能赚取超额收益。
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率是（）USD/GBP。
