持仓费高低与距期货合约到期时间长短有关,距交割时间越近,持仓费越高。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
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回归模型中,检验所用的统计量服从()。
某利率互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为()。
利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由( )决定。
一元线性回归模型,(i=1,2,3…,n)中,称为解释变量,称为被解释变量。()
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓, 持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为()。(从上往下)
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当DW值在0附近时,模型不存在一阶自相关。( )