考证宝(kaozhengbao.com)

以下关于突破缺口说法错误的是( )。

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

以下关于突破缺口说法错误的是( )。
A:常在交易量剧增,价格大幅上涨或下跌时出现
B:一般会在几个交易日之内补回,因此意义不大
C:在反转形态完成后出现的突破缺口,表示反转形态已经完成
D:在反转形态完成后出现的突破缺口,表示未来的走势将会加速进行

答案:

B

解析:

突破缺口一般不会在数日内回补,具有很大的指示意义。普通缺口一般会在几个交易日之内补回,意义不大。

相关标签:

期货市场基础知识     期货市场     缺口     基础知识     说法     错误    

热门排序

推荐文章

回归模型中,检验所用的统计量服从( )。 某投机者买入CBOT 30年期国债期货合约,成交价为98-175,然后以97-020的价格卖出平仓,则该投机者( )。 某投资者利用玉米期货合约进行套利交易,在正向市场下,3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示,则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有()。 一元线性回归模型中,回归系数的显著性检验中t值较大,就认为总体回归系数不等于0。 对回归模型进行检验时,通常假定服从()。 某投机者预计大连商品交易所的玉米期货价格将上升,并且将持续上升,于是买入了五笔大连商品交易所的玉米期货合约。买入价格和对应的买入数量如下表所示,则可推测第三笔的买入平均价是()。(玉米期货10吨/手) 在无套利市场中,无分红标的资产的期权而言,期权的价格应满足(  )。 在“保险+期货”运行机制中,(  )主要操作为购买场外期权,将价格波动风险转移给期货经营机构。 含有100个观测值的样本估计模型为:,在0.01的显著性水平下对的显著性作t检验,则显著性不等于零的条件是其统计量t的绝对值大于()。 在期权的二叉树定价模型中,影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。(  )
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享