市场处于熊市过程，隐含价格波动率相对较高时，一般应首选（）策略。
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A：买入看涨期权
B：卖出看涨期权
C：买入看跌期权
D：卖出看跌期权
答案：
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当前市场利率期限结构如下表所示：每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
该组合的标准差为（）。
下列关于偏自相关函数说法正确的是( )。
某螺纹钢期货还有90天到期，目前螺纹钢现货价格为2400元/吨，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该螺纹钢期货的理论价格是（ ）元/吨。
在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。
在买方叫价交易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
我国的期货结算机构都是某一交易所的内部机构，仅为该交易所提供结算服务。（ ）
图6—2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（ ）。
题目请看图片
下图是沪铜期价连续走势图。根据波浪理论，第三浪最有可能是（ ）。
