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某交易者以1780元/吨卖出5月玉米期货合约1手,同时以1790元/吨买入7月玉米期货合约1手,当两合约价格为()时,将所持合约同时平仓,该交易者盈利最大。

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考试:

问题:

某交易者以1780元/吨卖出5月玉米期货合约1手,同时以1790元/吨买入7月玉米期货合约1手,当两合约价格为()时,将所持合约同时平仓,该交易者盈利最大。
A:5月期货合约价格1760元/吨,7月期货合约价格1820元/吨
B:5月期货合约价格1770元/吨,7月期货合约价格1800元/吨
C:5月期货合约价格1760元/吨,7月期货合约价格1800元/吨
D:5月期货合约价格1750元/吨,7月期货合约价格1790元/吨

答案:

A

解析:

由题干可知,符合买进套利,当价差扩大时,交易者盈利;价差越大,盈利越大;建仓时的价差为10元/吨,选项A的价差为60元/吨;选项B的价差为30元/吨;选项C的价差为40元/吨;选项D的价差为40元/吨。因此选A。

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