根据强制减仓制度，当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单,以当日（）自动撮合成交。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：涨跌停板价与该合约所有净持仓客户按合约持有数
B：涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户按持仓比例
C：结算价与该合约所有净持仓客户按合约持有数
D：结算价与该合约净持仓盈利客户按持仓比例
答案：
解析：
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根据强制减仓制度，当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单,以当日（）自动撮合成交。
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显著性检验中的t检验方法，其原假设和备择假设分别是（）。
某投资者计划购入A、B、C三只股票，购买资金比例分别是30%，20%和50%，其中股票A和B的β系数分别是1.2和0.9，如果其股票组合的β为1，则股票C的β系数是（）。
—般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（）。
2010年3月1日，A股票以26.00美元的价格交易。此时以0.35美元出售2011年3月1日到期、执行价为20美元的看跌期权，并以1.80美元买入2011年3月1日到期、执行价为25美元的看跌期权，
某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（ ）美元。
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（ ）。（参考公式：）
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大，而5月份合约与9月份合约价差明显偏小，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（）。
某铜期货还有120天到期，目前铜的现货价格为每吨4300元，无风险连续利率为6%，储存成本为2%，便利收益率为2%，则该铜期货的理论价格（）。
可决系数较大且F检验显著性明显，但单个参数的t检验不显著时，可以认为模型存在（）问题。
