以下国内期货品种中交割月份与其他三个品种不同的是()期货。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:白糖
B:菜籽油
C:黄大豆1号
D:豆油
答案:
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期权按执行价格与标的物市价的关系划分为( )。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的现货的价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权平价公式,其对应的欧式看跌期权价格为()元。
在不考虑交易费用的情况下,行权对看涨期权多头有利的是()。
某股票当前价格为15元,1年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,则剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式:)
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式:)
图6—2说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有( )。
一元线性回归模型中,为残差值,是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
若黄金现货价格为500美元,借款利率为8%,贷款利率为6%,交易费率为5%,卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间是()。
用在无套利区间中,当期货的实际价格低于区间下限时,可采取( )进行套利。
若式中显著不为零,则表示()。