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某交易者以9520元/吨买入5月菜籽油期货合约1手,同时以9590元/吨卖出7月菜籽油期货合约1手,当两合约价格为( )时,将所持合约同时平仓,以下选项该交易者盈利最大。

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考试:

问题:

某交易者以9520元/吨买入5月菜籽油期货合约1手,同时以9590元/吨卖出7月菜籽油期货合约1手,当两合约价格为( )时,将所持合约同时平仓,以下选项该交易者盈利最大。
A:5月期货合约价格9530元/吨,9月期货合约价格9570元/吨
B:5月期货合约价格9500元/吨,9月期货合约价格9600元/吨
C:5月期货合约价格9420元/吨,9月期货合约价格9540元/吨
D:5月期货合约价格9550元/吨,9月期货合约价格9580元/吨

答案:

D

解析:

由题干可知,符合卖出套利,当价差缩小时,交易者盈利;价差越小,盈利越大;建仓时的价差为70元/吨,选项A的价差为40元/吨;选项B的价差为100元/吨;选项C的价差为120元/吨;选项D的价差为30元/吨。因此选D。

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