4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货( )。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：在3069以上存在反向套利机会
B：在3069以下存在正向套利机会
C：在3034以上存在反向套利机会
D：在2999以下存在反向套利机会
答案：
解析：
该股指期货的无套利区间，上界为，3034+35=3069点；下界为，3034-35=2999点；
只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。
因此，在3069点以上存在正向套利机会；在2999点以下存在反向套利机会。
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4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货( )。
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