考证宝(kaozhengbao.com)

下列关于互换的说法,错误的是()。

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

下列关于互换的说法,错误的是()。
A:互换是两个或两个以上当事人按照商定条件,在约定的时间内交换一系列现金流的合约
B:互换交易可以看成是一系列远期交易与期货交易的组合
C:信用违约互换是最常用的一种信用衍生品
D:总收益互换是按照特定的固定利率或浮动利率互换支付利率的义务

答案:

B

解析:

互换是指两个或两个以上当事人按照商定条件,在约定时间内交换一系列现金流的合约。互换的每一次现金流交换都可以视为类型不同、头寸相反的两份远期合约的轧差,如到期时间相同的一份浮动利率远期合约空头和一份固定利率远期合约多头的轧差。所以,互换可以说是一系列远期合约的组合。选项B不正确。信用违约互换(CDS),是最常用的一种信用衍生品,CDS实际上是一定期限内,买卖双方就指定的信用事件进行风险转换的一个合约。总收益互换,是按照特定的固定利率或浮动利率互换支付利率的义务。 

相关标签:

期货市场基础知识     期货市场     互换     基础知识     下列     说法    

热门排序

推荐文章

在一元回归中,回归平方和是指(  )。 模型中,根据拟合优度与统计量的关系可知,当R2=0时,有( )。 某款收益増强型的股指联结票据的主要条款如表7-6所示。请据此条款回答以下题。假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时,以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是8.68元和0. 目前可以判断,估计涨幅力度很强的商品期货市场可能是( )。 下列关于拟合优度的的说法,正确的有()。 在设计一款嵌入看涨期权多头的股指联结票据时,过高的市场波动率水平使得期权价格过高,导致产品无法完全保本,未来实现完全保本,合理的调整是()。 某基金经理专门进行债券投资。目前,他管理的300万美元债券投资的修正久期为6.5.基于对未来市场的良好预期,他决定将债券组合的修正久期提高到7.0。整个投资期限为3个月,用于调整的债券期货的价格为75 8月22日,股票市场上沪深300指数为1224.1点,当年A股市场分红年股息率在2.6%左右,假设融资(贷款)年利率r=6%,套利所需成本折合股指为15点,那么10月22日到期交割的股指期货10月合约 郑州商品交易所,跨期套利的价差是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格,交易者“卖出”指令是卖出近月期货合约,买入远月期货合约时,则价差()获利。 某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是(  )
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享