下列期权组合可以构成牛市期权价差策略的是（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：买入低执行价看涨期权，卖出高执行价看涨期权
B：买入高执行价看涨期权，卖出低执行价看涨期权
C：买入低执行价看涨期权，卖出高执行价看跌期权
D：买入高执行价看跌期权，卖出低执行价看涨期权
答案：
解析：
相关标签：
下列期权组合可以构成牛市期权价差策略的是（）。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权，执行价格K=40美元，股票现价为50美元，无风险利率r=5%，期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为（）。
某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下： 。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正
以下属于跨期套利的是（ ）。
某套利者利用棕榈油期货进行套利，T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如表所示。则平仓时价差缩小的情况有（）。
某投资者在2月份以400点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为1 1000点的恒指看跌期权。则最大盈利为（ ）
外汇保证金交易与外汇期货交易区别主要包括（）。
一元线性回归模型中，为残差值，是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
假定无收益的投资资产的即期价格为，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买人资产同时做空资产的远期合约。
假设一元线性回归模型为，那么μi应当满足的基本假设有（）。
当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计算）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
