下列关于期货套利的说法，正确的是( )。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：利用期货市场和现货市场价差进行的套利称为价差交易
B：套利是与投机不同的交易方式
C：套利交易中关注的是合约的绝对价格水平
D：套利者在一段时间内只做买或卖
答案：
解析：
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假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月期远期价格为（）元/股。
DW统计检验不存在失效的盲区。( )
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。假设无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/
若式中显著不为零，则表示（）。
如上图场外期权的合约标的是（ ）价格指数，所以需要将指数转化为货币度量。
短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。（）
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，对应的欧式看涨期权价格为（）元。
某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为（）。（交易单位：10吨/手）
以y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）最小。
在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。
