下列选项属于相关性期权的是()。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:亚式期权
B:障碍期权
C:远期起点期权
D:价差期权
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑
假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月股指期货合约交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的股指期货理论价格是()点。
最佳卖点是在( )。
题目请看图片
若则布莱克与斯科尔斯期权定价公式是( )。
一元线性回归模型中,回归系数的显著性检验中t值较大,就认为总体回归系数不等于0。
对于给定的概率p,比如5%,使得成立的最小实数xp成为随机变量x的p分位点。
某些主力会员席位的持仓变化经常是影响期货价格变化的重要因素之一,下表为某交易日郑州商品交易所PTA前五名多空持仓和成交变化情况。在不考虑其他因素的前提下,只根据前五位主力席位多空持仓变化,判断PTA期
在基差贸易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,应尽可能的使最大化。()
当前国债期货价格为99元,假定对应的四只可交割券的信息如下表所示,其中最便宜的可交割券是()。
下图是白糖期货日线价格走势图,回答以下题。1~在头肩顶图形中,( )卖点有时可能不会出现。