期货公司首席风险官向()报送的季度报告、年度报告中应当包括本公司资产管理业务的合规及其检查情况。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:期货交易所rn
B:期货业协会rn
C:监控中心
D:住所地中国证监会派出机构
答案:
解析:
《期货公司资产管理业务试点办法》第三十六条,期货公司首席风险官负责监督资产管理业务有关制度的制定和执行,对资产管理业务的合规性定期检查,并依法履行督促整改和报告义务。
期货公司首席风险官向住所地中国证监会派出机构报送的季度报告、年度报告中应当包括本公司资产管理业务的合规及其检查情况。
相关标签:
期货公司首席风险官向()报送的季度报告、年度报告中应当包括本公司资产管理业务的合规及其检查情况。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
某股票指数当前点数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。则该欧式期权的价值为()
根据表中数据计算判断,汇率的变化将有利于()。
某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权,则其理论价格为()美元/股。
如果收益率曲线的曲度变凹,则()。
近期资本市场有不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。因此投资者采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,如表所示。若下周市场波动率
关于一元线性回归被解释变量y的个别值的区间预测,下列说法错误的是()。
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元1股,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为( )美元1股。
假设某交易模型5年平均回报率为10%,波动性约16%,无风险利率为3.5%,该模型夏普比率为( )。
一阶段二叉树模型构造时,假设知道所有的变量信息,包括看涨期权的即期价格。( )
某些主力会员席位的持仓变化经常是影响期货价格变化的重要因素之一,下表为某交易日郑州商品交易所PTA前五名多空持仓和成交变化情况。在不考虑其他因素的前提下,只根据前五位主力席位多空持仓变化,判断PTA期
假设一元线性回归模型为,那么μi应当满足的基本假设有()。