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一阶段二叉树模型构造时,假设知道所有的变量信息,包括看涨期权的即期价格。( )

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考试:

问题:

一阶段二叉树模型构造时,假设知道所有的变量信息,包括看涨期权的即期价格。( )
A:正确
B:错误

答案:

B

解析:

一阶段二叉树模型构造时,假设知道所有的变量信息,除了看涨期权的即期价格。图3给出了一阶段的二叉树模型,在该模型中看涨期权的价值c是未知的。

图3 一阶段二叉树模型

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