某投资者进行卖出套期保值，以下会盈利的情形是（）
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A：基差从80元/吨变为40元/吨rn
B：基差从-10元/吨变为-30元/吨rnrnrn
C：基差从10元/吨变为20元/吨rn
D：基差从-80元/吨变为-100元/吨rn
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某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（ ）
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回归模型中，检验所用的统计量服从（ ）。
在无套利区间中，当期货的实际价格高于区间上限时，可采取（ ）进行套利。
一元线性回归模型中，为残差值，是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
3月12日，某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平，于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时，7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示，5月15日平仓时，套利者
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一元线性回归方程的拟合优度是反映回归直线与样本观察值拟合程度的量，当的取值越接近（），表示拟合效果越好。
期权按执行价格与标的物市价的关系划分为（ ）。
