3月12日，某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平，于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时，7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示，5月15日平仓时，套利者

由 考证宝 分享时间：2022-06-09 15:49:23 加入收藏

考试：

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问题：

3月12日，某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平，于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时，7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示，5月15日平仓时，套利者可盈利的是（）。

A：①
B：③
C：④
D：②

答案：

解析：

7月和9月的期货合约，进行熊市套利，则卖出7月份大豆期货合约买入9月份大豆期货合约。相当于卖出价格较低的合约，买入价格较高的合约，属于买入套利的情形。
n建仓时价差=4675-4660=15，则平仓时价差扩大盈利；
n其中① 价差=4660-4658=8，②价差=4645-4620=25 ，③价差=4637-4625=12 ④价差=4650-4640=10 ；价差扩大的为②。