时间依赖性期权可以分为（）。
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科目：（在线考试）
问题：
A：选择性期权
B：远期开始期权
C：复合期权
D：价差期权
答案：
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标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（ ）元。
回归模型yi＝β0＋β1xi＋μi中，检验H0：β1＝0所用的统计量服从（ ）。
根据表中数据计算判断，汇率的变化将有利于（）。
t检验时，若给定显著性水平α，临界值为2）时（）。
一元线性回归模型中，为残差值，是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
预计白糖期货市场( )的可能性较大。
某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（）万元。
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。
对模型的最小二乘回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
多元线性回归分析中，增加解释变量的个数，回归方程的修正越大。
