以下关于国债期货交割的描述，正确的有（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：隐含回购利率高的债券将更可能被用于交割
B：隐含回购利率低的债券将更可能被用于交割
C：买方拥有可交割债券的选择权
D：卖方拥有可交割债券的选择权
答案：
解析：
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某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为（）。（交易单位：10吨/手）
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
计算外汇期货的理论价格需考虑的因素包括（）。
夏普比率的计算公式为（ ）。
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（）万美元。
DF检验回归模型为，则原假设为（）。
一个红利证的主要条款如表7-5所示，请据此条款回答以下题。该红利证产品的基本构成有（ ）。
某款收益増强型的股指联结票据的主要条款如表7-6所示。请据此条款回答以下题。假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时，以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是8.68元和0.
在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（ ）
