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下列期权组合属于牛市价差期权策略的是()。

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考试:

问题:

下列期权组合属于牛市价差期权策略的是()。
A:买入较低执行价看涨期权,同时卖出较高执行价看涨期权
B:买入较低执行价看跌期权,同时卖出较高执行价看跌期权
C:买入较高执行价看涨期权,同时卖出较低执行价看涨期权
D:买入较高执行价看跌期权,同时卖出较低执行价看跌期权

答案:

A,B

解析:

牛市价差组合是由一份看涨期权多头和一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头组成;也可以由一份看跌期权多头和一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头组成。

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