量化模型的测试平台的要素包括（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：交易手续费
B：历史交易数据
C：期货合约价格
D：保证金比例
答案：
解析：
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下面为纽约原油期货价格和美元指数走势图。在原油期货价格走势图中，推动2008年之前和之后两轮上涨行情形成的共同背景是（ ）。
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8%，考虑
若则布莱克与斯科尔斯期权定价公式是（ ）。
收益率曲线斜率变动的情况中，（）表现为利率向下移动，长短期利差变宽。
某期货分析师采用Excel软件对上海期货交易所铜主力合约价格与长江有色市场公布的铜期货价格进行回归分析，得到方差分析结果如下：则回归方程的拟合优度为（）。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
在多元线性回归分析中，关于修正的可决系数与可决系数正确的表述有（ ）。
某股票指数当前点数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。则该欧式期权的价值为（）
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
根据美林投资时钟理论与大类资产配置可知，在过热期，商品为王，股票次之。（ ）
