期货价差套利指令包括（）。
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A：止盈指令
B：止损指令
C：市价指令
D：限价指令
答案：
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对k元线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（ ）。
根据表中数据计算判断，汇率的变化将有利于（）。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，对应的欧式看涨期权价格为（）元。
如上图场外期权的合约标的是（ ）价格指数，所以需要将指数转化为货币度量。
假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种，以下操作属于跨市套利的为（ ）。
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（）元/股。
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）。
在线性回归模型中，可决系数的取值范围是（）。
用在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（ ）进行套利。
以下是人民币远期/掉期报价表。如果即期汇率是USD/CNY(美元，人民币)=7.0451/7.0455，一周后的掉期汇率是( )。
