货币互换一般在期初按约定汇率交换两种货币本金，并在期末以（）进行一次本金的反向交换。
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问题：
A：相同汇率
B：不同金额
C：不同汇率
D：相同金额
答案：
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一阶段二叉树模型构造时，假设知道所有的变量信息，包括看涨期权的即期价格。（ ）
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（）。
某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）。
如果序列是d阶单整序列，则下列说法正确的是( )。
某套利者利用棕榈油期货进行套利，T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如表所示。则平仓时价差缩小的情况有（）。
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格分为3100元/吨，同时卖出9月份豆粕期货合约，价格为3160元/吨。6月平仓时，下列选项中该套利者可盈利的是（） 。
某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下： 。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正
某Alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下： 。该经理人只想赚取Alpha收益。当时沪深300指数期货合约的点位是L。以
