考证宝(kaozhengbao.com)

关于期权的内涵价值,下列说法中正确的有( )。

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

关于期权的内涵价值,下列说法中正确的有( )。
A:内涵价值指不考虑交易费用和期权费,立即执行期权合约可获取的收益
B:内涵价值决定了期权权利金的大小
C:实值期权的内涵价值一定大于虚值期权的内涵价值
D:虚值期权的内涵价值小于0。

答案:

A,B,C

解析:

虚值期权,是指内涵价值计算结果小于0的期权。当计算结果小于等于0时,期权的内涵价值为0。期权的内涵价值总是大于等于0。选项D不正确。

相关标签:

期货市场基础知识     期货市场     期权     基础知识     下列     内涵    

热门排序

推荐文章

回归模型中,检验所用的统计量服从( )。 在设计一款嵌入看涨期权多头的股指联结票据时,过高的市场波动率水平使得期权价格过高,导致产品无法完全保本,未来实现完全保本,合理的调整是()。 商品的需求曲线图(如图)说明该商品的弹性特征为( )。 某套利者利用焦煤期货进行套利交易,假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨,焦煤期货价格如下表所示,以下最适合进行卖出套利的情形是()。 假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,那么价格为50美元,期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是(  )。 以下为2014年11月26日沪铜指数5日均线波动率统计分布参数图。当日沪铜经过连续4日下跌后,波动率从低位急升到历史相对高位0.2648。后期沪铜指数走势很有可能()。 样本“可决系数”的计算公式是()。 下图是沪铜期价连续走势图。根据波浪理论,第二浪最有可能是( )。 某投资者以资产S作为标的,构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。 题目请看图片
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享