与买进期货合约对冲现货价格上涨风险相比，利用买进看涨期权进行套期保值具有以下的特征（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：通过看涨期权多头对冲标的资产价格上涨的风险往往比通过买进期货合约对冲标的资产价格风险要多付出权利金
B：初始投入更低，杠杆效应更大
C：当标的资产价格变化对现货持仓有利时，如标的资产价格下跌，期货持仓亏损，套期保值者需要补交保证金
D：当标的资产价格变化对现货持仓不利时，如标的资产价格上涨，交易者在期货市场的盈利会弥补所提高的现货购买成本
答案：
解析：
与买进期货合约对冲现货价格上涨风险相比，利用买进看涨期权进行套期保值具有以下特征：
第一，初始投入更低，杠杆效应更大；
第二，当标的资产价格变化对现货持仓不利时，如标的资产价格上涨，交易者在期货市场的盈利会弥补所提高的现货购买成本；购买看涨期权也可达到此目的，但通过看涨期权多头对冲标的资产价格上涨的风险往往比通过买进期货合约对冲标的资产价格风险要多付出权利金或时间价值的代价。
第三，如果标的资产价格变化对现货持仓有利时，如标的资产价格下跌，期货持仓亏损，套期保值者需要补交保证金。
相关标签：
热门排序
推荐文章
假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8％，贷款利率为6％，交易费率为5％，卖空黄金的保证金为12％。则1年后交割的黄金期货的价格区间为（ ）。
假设美元和日元的国内6个月利率各为5%和1%（以年利率表示）。现在1美元=100日元，则美国国内投资者持有的外汇远期合约的即期价格为（）美元。
关于多元线性回归模型的说法，正确的是（）。
在一元回归中，回归平方和是指（ ）。
根据2008年国际金融危机期间国内天然橡胶期货的K线和KDJ指标图，回答以下问题。依据波浪理论，对这一轮下跌过程的正确判断是（ ）。
下列关于方差膨胀因子的说法正确的有( )。
下表为大豆的供需平衡表。单从供需表上看，2009/2010年度，我国大豆的供给量出现下降而需求量保持增长，使得国内大豆庞大的库存得到一定消化。预计国内大豆市场在2009/2010年度将是一个供需较为（
下表是某年某地居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况。可以得出的结论是（）。居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况(1)当地居民的消费能力下降了(2)当年当地物价同比上一年仍是上涨的(3)当地居民的生
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。（）
备兑看涨期权策略的盈利情况为（ ）。
